menu
Rahim Mahmoudvand

Associate Professor

Update: 2024-12-21

Rahim Mahmoudvand

Faculty of Basic Sciences / Department of Statistics

P.H.D dissertations

  1. Modelling and Estimation of Systemic Risk: new perspectives
    2021
    A Análise de Risco tem-se assumido como um tema de investigação recorrente, atraindo a atenção dos investigadores de forma consistente. Mais recentemente e motivado pelo último colapso do sistema financeiro, o risco sistémico tem sido alvo de especial atenção por parte da comunidade académica, tendo-se tornado numa ferramenta amplamente aplicada para identificar a contribuição para o risco sistémico de instituições financeiras. Baseado no trabalho de Adrian and Brunnermeier (2011), onde introduziram o conceito de CoVaR e CoV aR de uma instituição financeira, bem como uma metodologia para estimar o CoV aR usando dados públicos do mercado financeiro . Nesta tese serão discutidos os pressupostos da metodologia original, analisadas as características de cada medida de risco utilizada, e discutidas alternativas para medir a contribuição individual de uma entidade para o risco sistémico do sistema financeiro Benoit et al. (2017) e será proposta uma nova metodologia baseada em funções de cópula de modo a evidenciar o papel da dependência e da dependência nos extremos entre o retorno da instituição financeira e o retorno do sistema financeiro. Iremos destacar as diferenças entre a qualidade do ajuste nas abas da distribuição dos retornos financeiros assim como o ajuste para toda a distribuição.
  2. تعیین نرخهای بهینه بیمه نامه های غیرعمر
    2017
    تعیین نرخ حق بیمه ها یکی از مهمترین موضوعات در محاسبات بیمه ای است. نحوه محاسبه حق بیمه در رشته های عمر با توجه به بلند بودن مدت آنها و اهمیت در نظر رگفتن ارزش زمانی پول کاملا متفاوت از رشته های غیر عمر است. در رشته های غیر عمر برای تعیین نرخ حق بیمه ها با محاسبه امید ریاضی خسارت ها و اضافه نمودن مضاربی از آن نرخ نهایی به دست می آید.

Master Theses

  1. پیش بینی شاخص خشکسالی سنجش از دوربا تحلیل طیفی تکین در اقلیم های خشک ومرطوب ایران
    2021
    امروزه شاخص های خشکسالی سنجش از دور نقش قابل ملاحظه ای در تاثیر خشکسالی در بخش کشاورزی دارند. این پژوهش به بررسی تاثیر خشکسالی بر مزارع برنج و چغندر قند واقع در استان های مازندران (اقلیم مرطوب) و استان خوزستان (اقلیم خشک) با استفاده از شاخص های خشکسالی سنجش از دور طی فصل رشد در سال های 2019-2001 می پردازد. هم چنین عملکرد سری زمانی تحلیل طیفی تکین (SSA) در برآورد این شاخص ها بررسی شد. نتایج این پژوهش بیانگر تاثیر بیشتر خشکسالی های هواشناسی بر شاخص VCI در مزارع چغندر قند و بر شاخص های VCI و TCI در مزارع برنج می باشد. بررسی ضرایب همبستگی بین شاخص های خشکسالی هواشناسی (SPEI، SPI وPDSI) و سنجش از دور (VCI، VHI وTCI) نشان از بالاترین ضریب همبستگی بین شاخص SPEI3 و شاخص های VCI و VHI بدون تاخیر زمانی (به ترتیب ضریب همبستگی 49/0 و 45/0) در مزارع کشت چغندرقند است، در حالی که بیش ترین ضریب همبستگی بین شاخص های خشکسالی هواشناسی و سنجش از دور بین شاخص SPEI3 و شاخص های VHI و TCI (به ترتیب ضریب همبستگی 28/0 و 23/0) با تاخیر زمانی سه ماهه مشاهده می شود. مدل سری زمانی ناپارامتری SSA عملکرد خوبی در برآورد شاخص های سنجش از دور VHI، VCIوNDVI در مزارع برنج و چغندرقند، به دلیل خطاهای RMSE کوچک دارد و در برآورد شاخص SPEI3 در مزارع چغندر قند وSPI1 در مزارع برنج دارای کمترین خطای مدل است. به طور کلی مدل SSA در پیش بینی های کوتاه مدت و میان مدت شاخص های سنجش از دور و هواشناسی، به دلیل خطاهای کمتر، در مزارع چغندر قند و برنج عملکرد قابل قبولی دارد.
  2. بررسی رابطه تفاوت دستمزدها و فرار مغزها در ایران
    2021
    جریان مهاجرت بین المللی افراد متخصص از کشورهای در حال توسعه به کشورهای توسعه یافته در دو دهه اخیر رشد چشمگیری داشته است. در دهه 1970 اکثر اقتصاددانان با این عقیده موافق بوده اند که فرار مغزها منجر به کاهش انباشت سرمایه انسانی شده و در نهایت باعث زیان به اقتصاد کشورهای در حال توسعه می شود (دیدگاه سنتی). در حالی که در مطالعات دو دهه اخیر، از نتایج سود مند فرارمغزها بر اقتصاد کشورهای مبدأ صحبت می شود، به طوری که چشم انداز کسب دستمزد بالاتر در صورت مهاجرت باعث می شود افراد انگیزه بیشتری جهت سرمایه گذاری بر روی آموزش پیدا کنند تا شانس خود را برای مهاجرت و برخورداری از دستمزد های بالاتر و تسهیلات بهتر در خارج افزایش دهند و این خود سبب انباشت سرمایه انسانی در کشور مبدا می شود (دیدگاه نوین). در این تحقیق دیدگاه نوین مهاجرت را در یک آزمایش تجربی برای کشور ایران قرار داده ایم؛ بنابراین دو فرضیه مربوط به مهاجرت مورد بررسی قرار گرفته است. فرضیه اول این است که مهاجرت رابطه مثبتی با اختلاف دستمزد دارد و فرضیه دوم بیان کننده رابطه مثبت مهاجرت و سطوح آموزشی (فرضیه جذب مغزی) می باشد. به منظور آزمون فرضیه ها، داده های سری زمانی کشور ایران و هفت کشور منتخب عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، شامل: کانادا، دانمارک، فرانسه، نروژ، سوئد، ایالات متحده و آلمان را با به کارگیری الگوی تصحیح-خطا (ECM)، طی دوره زمانی 2018-1990 مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که نسبت حداقل دستمزدها رابطه معکوس با نرخ مهاجرت و یا تعداد مهاجرین در بلندمدت دارد؛ به عبارتی هرچه حداقل دستمزدها در کشور ایران نسبت به میانگین وزنی حداقل دسمزدها در کشورهای مورد مطالعه افزایش یابد، نرخ مهاجرت و یا تعداد مهاجرین در بلندمدت کاهش می یابد و یا بالعکس. نتیجه دیگری که از این تحقیق گرفته ایم نشان دهنده این است که نرخ مهاجرت رابطه مثبت با نرخ ثبت نام ابتدایی در بلندمدت، رابطه مثبت با نرخ ثبت نام متوسطه در بلندمدت و رابطه مثبت با نرخ فارغ التحصیلی کارشناسی ارشد در کوتاه مدت دارد. با توجه به اینکه مهاجرت سبب انباشت سرمایه انسانی در کشور شده است، بنابراین جذب مغزی در کشور ایران داریم. جذب مغزی به این صورت است که در زمـان اقـدام بـرای مهـاجرت برخی از افرادی که چشم انداز مهاجرت را در نظر گرفتـه بـوده و به آن دلیل دا
  3. پیش بینی تغییرات فصل گرمایی رشد در امتداد دریاچه ارومیه در دهه آینده (2025-2016)
    2018
    سرعت بی سابقه روند گرمایش جهانی در قرن حاضر، به ویژه اواخر قرن ، اثر قابل ملاحظه ای بر شاخص های فصل رشد به دلیل وابستگی به دمای هوا دارد. فصل گرمایی رشد، دوره رشد گیاه از لحاظ تئوری است که در این پژوهش بر اساس آستانه دمایی ºC 5 و با وارد کردن اثر یخبندان بر اساس تعریف لیندرهولم و همکاران (2008) برآورد می شود. خروجی های دمای مدل RegCM جفت شده با طرحواره سطح CLM4.5 و مدل دریاچه (RegCM-CLML) در شمالغرب و غرب کشور شامل استان های آذربایجان غربی و شرقی، اردبیل، همدان و کردستان، در ارزیابی دمای هوا در دوره ارزیابی (2015-2006) و پیش بینی شاخص های فصل گرمایی رشد در دوره پیش بینی (2025-2016) استفاده می شود. ارزیابی مدل RegCM-CLML در شبیه سازی بیشینه، کمینه و میانگین دمای هوا در دوره ارزیابی نشان از عمکرد مناسب مدل دریاچه در برآورد دمای هوا در مقیاس های زمانی روزانه و ماهانه، به دلیل خطاهای کوچک تر و ضرایب همبستگی و کارایی مثبت و بالای مدل، دارد. روندهای زمانی آزمون ناپارامتری اصلاح شده من-کندال در مقیاس دهه در بیشینه، کمینه و میانگین دمای هوا طی سال های 1996 تا 2025 فاقد روند معنی-دار و در کل دوره مورد مطالعه دارای روند معنی دار افزایشی در تعداد بیشتری از ایستگاه ها نسبت به روند کاهشی است. روندهای معنی دار آزمون من-کندال در شاخص های فصل رشد نشان دهنده شروع زود هنگام فصل رشد (حداکثر 3/7 روز در دهه در اردبیل) و پایان زودهنگام فصل رشد (حداکثر 8/6 روز در دهه در مهاباد) است، در حالی که طول فصل رشد در اکثر ایستگاه ها به طور معناداری کاهش (حداکثر 8/8 روز در دهه در مهاباد) می یابد. آزمون های ناپارامتری دامنه بوشند، بوشندU و آزمون پتی در تعیین نقاط شکست بیانگر نفاط شکست معنی دار در اغلب ایستگاه ها در طول فصل رشد نسبت به آغاز و پایان فصل رشد است. تمام نقاط شکست معنی دار در پایان فصل رشد در سال 2014 رخ داده است، به طوری که ایستگاه های مهاباد و ملایر دارای نقاط شکست معناداری هم در پایان فصل رشد و هم طول فصل رشد در سال 2014 می باشند.