سیداحسان حسینی دوست

فقر یکی از قدیمی ترین و در عین حال مهم ترین مشکلات جوامع بشری است که ابعاد مختلف زندگی انسان و جامعه ای که در آن زندگی می کند را تحت تاثیر قرار می دهد. در واقع فقر علاوه بر اینکه منشا بسیاری از آثار اقتصادی منفی است، بر بسیاری از متغیرهای اجتماعی نظیر جرم و بزهکاری، طلاق، خودکشی، شیوع بیماری های واگیر و ... نیز تاثیر می گذارد، مکاتب مختلف اقتصادی تعاریف متفاوتی از فقر دارند، یکی از جامع ترین و کامل ترین این تعاریف فقر قابلیتی است. فقر قابلیتی را می توان محرومیت از قابلیت های فردی و اجتماعی و اساساً ناتوانایی در خروج از وضعیت فقر تعریف کرد . به دلیل چند بعدی بودن پدیده فقر، پرداختن به عوامل موثر بر فقر همواره جزء مسائل چالش برانگیز در مباحث توسعه اقتصادی بوده است. بنابراین ، حل این معضل از جمله اهداف مهمی است که همه کشورهای درگیر برای رهایی از آن تلاش می کنند. متغیرهای بسیاری فقر را تحت تاثیر قرار می دهند که از جمله مهم ترین آن ها می توان: پیچیدگی اقتصادی، رشد اقتصادی و نوسان نرخ رشد اقتصادی، تورم و نرخ بیکاری را نام برد. اقتصاد دانش بنیان نوعی اقتصاد است که در آن دانش ، فناوری و نوآوری به عنوان عامل اصلی رشد اقتصادی شناخته می شوند. در این نوع اقتصاد دولت، صنایع و دانشگاه ها باهمکاری یکدیگر تجارب خود را به اشتراک می گذارند. با توجه به اینکه تحقیق جامعی که به بررسی همزمان اثر این متغیرها بر روی فقر قابلیتی بپردازد، وجود ندارد و تحقیقات موجود نیز دچار تناقض در نتایج هستند بنابراین بررسی مجدد این موضوع ضروری به نظر می رسد. در این مطالعه به منظور بررسی اثر عوامل موثر بر فقر قابلیتی در کشورهای گروه دی 8 طی دوره زمانی (2020-1997) از مدل داده های تابلویی با تکیه بر روش PANEL-ARDL استفاده شده است، تمامی داده های مورد استفاده داده های تابلویی بوده و از سایت بانک جهانی، موسسه اقتصادی KOF و همچنین بانک اطلاعات شاخص های توسعه جهانی گردآوری شده اند. نتایج حاصل از این پژوهش نشان دهنده ی این است که پیچیدگی اقتصادی با ضریب (774253/6-) اثر منفی و معناداری بر میزان فقر قابلیتی در کشورهای مورد بررسی دارد . در واقع ، به ازای هر واحد افزایش در شاخص پیچیدگی اقتصادی ، فقر قابلیتی به میزان 774253/6 واحد کاهش می یابد. به عبارتی با بیشتر شدن پیچیدگی اقتصادی، فقر قابلیتی به عنوان یکی از مولفه-

یکی از مفاهیم مهمی که در دنیای اقتصاد همواره مورد توجه بوده است، بحث رفاه است. در مطالعه ی حاضر برخلاف بسیاری از مطالعات دیگر که تاثیر یکی از متغیرهای کلان اقتصادی بر روی رفاه اجتماعی بررسی شده است، در این پژوهش سعی شده تا تاثیر شوک های سیاست مالی و پولی که به ترتیب با درنظر گرفتن متغیر مخارج دولتی به عنوان نماینده سیاست مالی و با در نظر گرفتن متغیر حجم نقدینگی به عنوان نماینده ی سیاست پولی و همچنین با بررسی تاثیر شوک های شاخص سرمایه انسانی و درآمد نفتی بر رفاه با استفاده از شاخص رفاه آمارتیاسن به این پرسش اصلی پاسخ داده شود که رفاه به چنین شوک هایی چگونه پاسخ داده است. محدوده مکانی کشور ایران است. از روش اقتصاد سنجی، مدل های تصحیح خطای برداری (VECM) برای داده-های سری زمانی از سال 1370 الی 1401 استفاده شده است. ابزار مدل سازی با استفاده از نرم افزارهای متداول اقتصاد سنجی، ایویوز نسخه 13 برای بررسی و تحلیل روابط بین متغیرها بـا یکدیگر در قالب شاخص های آماری و مدل های اقتصادسـنجی استفاده شده-است. نتایج حاصل از پژوهش بیان کرده است که بر اساس شوک مثبت از جانب متغیر مخارج دولتی، پاسخ شاخص رفاه تا دو دوره ی اول مثبت شده و از دوره ی سوم به بعد با واکنش نزولی در ناحیه ی منفی مواجه گشته و باعث کاهش رفاه شده است. در این خصوص در صورتی که دولت خواستار اجرای سیاست های مالی در جهت بهبود شاخص رفاه باشد باید این نکته را در نظر بگیرد که تغییر در سیاست های مالی تا دو سال باعث بهبود وضعیت رفاهی خواهد شد و پس از آن تاثیر منفی بر شاخص رفاه خواهد داشت. بر اساس شوک مثبت از جانب متغیر حجم نقدینگی پاسخ شاخص رفاه در ناحیه منفی بوده و روندی کاهشی داشته است، بر اساس شوک مثبت از جانب متغیر شاخص سرمایه انسانی نیز پاسخ شاخص رفاه از دوره ی دوم به بعد در ناحیه مثبت بوده و روندی افزایشی داشته است. در نهایت بر اساس شوک مثبت از جانب متغیر درآمد نفتی نیز پاسخ شاخص رفاه در ناحیه ی مثبت بوده و روندی افزایشی داشته است.

بیکاری یکی از مشکلات بزرگ اقتصادی و اجتماعی است که تحت تاثیر عوامل مختلفی از جمله تصمیمات و سیاست-های اقتصادی و مدیریتی است که آن را به طور مستقیم و غیرمستقیم تحت تاثیر قرار می دهند. سطوح بالای بیکاری نشان دهنده وجود نقص یا نواقصی در بازار نیروی کار، وجود استانداردهای پایین زندگی و بروز آسیب های اجتماعی است. نرخ بیکاری دو رقمی یکی از معضلات اساسی اقتصاد ایران در دهه های اخیر بوده است. بالا بودن نرخ رشد جمعیت در مقاطع زمانی مختلف و عدم برخورداری اقتصاد ایران از نرخ های رشد اقتصادی بالا و بادوام باعث شده است که اقتصاد ایران ظرفیت های لازم را جهت جذب حداکثری نیروی کار نداشته و سیاست های اجرا شده توسط دولت های مختلف در راستای حل این مشکل با شکست مواجه شود. آگاهی از عوامل موثر بر آن از جمله مفاهیمی است که توجه به آن می تواند در شناخت وضعیت اقتصاد و تلاش برای بهبود آن موثر باشد . عوامل متعددی بر متغیر بیکاری اثرگذار هستندکه از جمله مهم ترین آن ها می توان به تورم، پیچیدگی اقتصادی، بهره وری نیروی کار و حداقل دستمزد اشاره نمود، در این پژوهش به بررسی اثر غیرخطی متغیرهای مذکور بر روی نرخ بیکاری اقتصاد ایران طی دوره 1375 تا 1401 پرداخته شده است. اقتصاد ایران بر اساس داده ها و آمار در مورد نوسانات تولید دوره هایی از رشد مثبت و منفی اقتصادی را تجربه نموده است، بر این اساس استفاده ازرویکردهای خطی در تخمین و تحلیل رفتار رشد جایز نبوده و استفاده از مدل های غیرخطی مانند مارکوف توصیه می شود. نتایج حاصل از این پژوهش نشان دهنده اثر منفی و معنادار متغیرهای حداقل دستمزد، بهره وری نیروی کار و پیچیدگی اقتصادی، و اثر مثبت و معنادار تورم بر بیکاری در اقتصاد ایران در رژیم صفر می باشد. همچنین نتایج در رژیم یک گویای آن است که تورم تاثیر منفی و معنادار در بازه اطمینان 90 درصد و حداقل دستمزد و بهره وری نیروی کار تاثیر منفی و معنادار و پیچیدگی اقتصادی تاثیر منفی و بی معنایی بر بیکاری دارد.

اجاره بها یکی از مهم ترین شاخص های بخش مسکن است که بر شاخص های اقتصاد کلان از جمله تورم اثر مستقیم و بر سایر متغیرهای اقتصاد کلان اثرات غیز مستقیم دارد و نیز از متغیرهای اقتصاد کلان اثرات زیادی می پذیرد. نتایج نشان می دهد که شوک های وارد شده از بازارهای موازی مانند بازار ارز و طلا با پاسخ مثبت از سوی بازار مسکن مواجه می شود. و منجر به افزایش اجاره مسکن می شود.

بخش مسکن از بخش های مهم اقتصاد است. اهمیت آن در بازار دارایی ها، نقش آن در فرآیند انتقال سیاست پولی، جایگاه آن در تشکیل سرمایه ثابت بخش ساختمان، ماهیت اشتغال زایی بالای آن و ارتباطات گسترده آن با دیگر بخش های واقعی اقتصاد، تنها بخشی از کارکردهای متفاوت و مهم بخش مسکن است. نوسانات قیمت مسکن در کشورهای درحال توسعه در دو دهه اخیر یکی از چالش های اساسی اقتصاد بوده است. تغییرات قیمت مسکن و بروز شوک های ادواری آن در کشورهای مختلف و به ویژه در ایران، پدیده ای با تاثیرگذاری بسیار گسترده است. عوامل متعددی بر قیمت بازار مسکن تاثیرگذار است. یکی از تاثیرگذارترین عوامل در کشورهای صادرکننده نفت، قیمت نفت می باشد. وابستگی بالای صادرات این کشورها به درآمد نفت باعث شده است، که نوسانات قیمت نفت، متغیرهای کلان اقتصادی بخصوص قیمت بازار مسکن را تحت تاثیر قرار دهد. بنابراین تحقیق حاضر به بررسی تاثیر قیمت نفت بر شاخص قیمت مسکن در کشورهای عضو اوپک (ایران، عراق، عربستان، کویت، ونزوئلا، قطر، لیبی، امارات، الجزایر، نیجریه، آنگولا، اکوادور) می پردازد. برای این منظور از مدل پنل دیتا برای دوره زمانی 2000 تا 2020 میلادی استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که، رابطه ی مثبت و معنی داری بین قیمت نفت و شاخص قیمت مسکن در کشورهای مورد مطالعه وجود دارد. زیرا افزایش قیمت نفت موجب افزایش درآمد کشورهای صادرکننده نفت شده است و با افزایش تقاضا در این کشورها، قیمت مسکن به عنوان یکی از کالاهای سرمایه ای افزایش یافته است. همچنین متغیرهای تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم و نرخ ارز نیز رابطه ی مثبت و معنی داری با شاخص قیمت مسکن در کشورهای عضو اوپک دارند.

صنعت بانکداری در ایران به دلیل عدم توسعه کافی بازار سرمایه و ناکارایی های موجود در این بازار عهده دار اصلی تامین مالی بلندمدت و کوتاه مدت فعالیت های اقتصادی است. بر همین اساس اعطای وام و تسهیلات بخش مهمی از عملیات تامین مالی هر بانک را تشکیل می دهد. بانکها متاثر از شرایط محیطی خود فعالیت می-کنند اما اعطای تسهیلات و وام دهی آنها در بیشتر موارد تحت تاثیر عوامل اقتصادکلان است. علاوه بر عوامل اقتصادی، عوامل داخلی هم بر تسهیلات اعطایی بانکها تاثیرگذار می باشد. با توجه به این که هدایت منابع و تسهیلات به سمت فعالیتهای مولد و پربازده می تواند موجبات اشتغال زایی و خروج از رکود شود و به تبع رشد اقتصادی را فراهم آورد، ما قصد داریم در این پژوهش تاثیر عوامل درون بانکی و برون بانکی بر تسهیلات اعطایی بانکهای دولتی و غیر دولتی در ایران را مورد بررسی قرار دهیم. برای ا ین منظور اطلاعات 7 بانک دولتی و 15 بانک غیر دولتی برای دوره 12 ساله (1400-1388) مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش با استفاده از داده های پانل و روش حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS)، تاثیر بی ثباتی نرخ ارز و نرخ رشد نقدینگی به عنوان عوامل بیرونی و همچنین تاثیر شاخص کفایت سرمایه، ریسک اعتباری و اندازه بانک به عنوان عوامل درونی بر تسهیلات اعطایی بانکهای دولتی و غیر دولتی در ایران بررسی می شود. نتایج به دست آمده تخمین مدل حاکی از آن است که نرخ رشد نقدینگی و اندازه بانک تاثیر مثبت و معنی دار بر تسهیلات اعطایی بانکهای دولتی وغیر دولتی دارند. همچنین شاخص کفایت سرمایه و بی ثباتی نرخ ارز تاثیر منفی و معنی دار بر تسهیلات اعطایی بانکهای دولتی و غیر دولتی دارند. علاوه بر این، ریسک اعتباری تاثیر منفی و معنی دار بر تسهیلات اعطایی بانکهای غیردولتی دارد ، همچنین تاثیر این ریسک بر بانکهای دولتی نیز منفی می باشد اما در سطح 95% از معناداری برخوردار نمی باشد.

رشد اقتصادی هر کشوری بیانگر رشد مداوم تولید است که در بیشتر موارد با افزایش جمعیت و یا معمولا با تغییرات زیر بنایی همراه است. تا همین اواخر، ادبیات مربوط به رشد اقتصادی بر توضیح ویژگی های اقتصادهای صنعتی مدرن تمرکز کرده و در عین حال با واقعیت های رشدی که اقتصادهای ما قبل صنعتی را توصیف می کنند متناقض است. این مدل شامل هر دو مدل براساس پیشرفت فنی خارجی و مدل های جدیدتر با رشد درونی است. اما رشد پایدار در بیشتر دو قرن گذشته وجود داشته است. در حالی که هزاران سال قبل با رکود مشخص شده اند و رشد دائمی قابل توجهی در استانداردهای زندگی را ندارند. در جهان امروزه با توجه به اهمیت رشد اقتصادی، بررسی عوامل موثر بر رشد اقتصادی به عنوان یکی از مهم ترین موضوعات اقتصادی مطرح است. با توجه به اینکه جهان دارای اقتصادهایی بسیار متفاوت و ناهمگون می باشد، رشد اقتصادی از اهدافی است که اقتصاد هر کشوری آن را دنبال می کند بنابراین دستیابی به نرخ رشد اقتصادی بالا و با ثبات ازجمله مسائل مهم هر کشوری است.

پیچیدگی اقتصادی یکی از عوامل تبیین کننده وضعیت اقتصادی به حساب می آید و در دیدگاه جهانی شاخص تفکیک کننده شرایط توسعه پایدار است. پیچیدگی اقتصادی را می توان بیانگر میزان و تنوع سبد صادراتی یک کشور دانست که دلالت بر تولید و صادرات کالاهای مبتنی بر دانش و مهارت انباشته شده دارد. کشورهایی که علاوه برداشتن تنوع محصولات، دارای محصولات پیچیده تولیدی نیز هستند، معمولاً ازلحاظ اقتصادی پیشرفته ترند و انتظار می رود که رشد اقتصادی سریع تری داشته باشند. پیچیدگی اقتصادی، به عنوان یک عامل مهم و تاثیرگذار در تولید کل کشور که نقش مهمی در رشد اقتصادی دارد در نظر گرفته می شود؛ لذا بررسی عوامل اثرگذار بر پیچیدگی اقتصادی ضروری به نظر می رسد. یکی از مهم ترین عواملی که کمتر به آن پرداخته شده، فناوری اطلاعات و ارتباطات است، فناوری اطلاعات و ارتباطات با افزایش بهره وری می تواند پیچیدگی اقتصادی را ارتقا دهد و شرایط توسعه پایدار را فراهم کند. پژوهش حاضر به بررسی تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر پیچیدگی اقتصادی کشورهای عضو OECD، طی دوره زمانی 2019-2000 می پردازد. در این پژوهش با استفاده از داده های پانل و روش حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS)، تاثیر متغیرهای فاوا، سرمایه انسانی، توسعه مالی و مخارج نهایی مصرفی دولت بر پیچیدگی اقتصادی 20 کشور عضو OECD بررسی می شود تمامی داده های مورد استفاده داده های تابلویی بوده و از سایت بانک جهانی، اطلس پیچیدگی اقتصادی و همچنین سایت صندوق بین المللی پول، گردآوری شده اند. نتایج به دست آمده از تخمین مدل حاکی از آن است که گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات می تواند منجر به بهبود شاخص پیچیدگی اقتصادی شود. به عبارت دیگر با فرض ثبات سایر متغیرهای اقتصادی رابطه مثبت و معنی داری میان فناوری اطلاعات و ارتباطات و پیچیدگی اقتصادی وجود دارد. همچنین طبق نتایج تخمین، متغیرهای سرمایه انسانی و توسعه مالی نیز تاثیر مثبت و معنی دار بر پیچیدگی اقتصادی دارند؛ اما افزایش متغیر مخارج مصرف نهایی دولت، سطح پیچیدگی اقتصادی کشورها را کاهش داده است. به عبارت دیگر میان مخارج مصرف نهایی دولت و پیچیدگی اقتصادی تاثیر منفی و معنی دار وجود دارد.

رشد اقتصادی از جمله مهمترین متغییرهای اقتصادی است که می تواند نسبت به تحولاتی که در یک کشور رخ می دهد از خود حساسیت نشان دهد. اگر تولید کالاها یا خدمات به هر وسیله ممکن در یک کشور افزایش پیدا کند، می توان گفت در آن کشور رشد اقتصادی اتفاق افتاده است. یکی از مهمترین عوامل اثرگذار بر رفاه اجتماعی کشور ها دستیابی به نرخ رشد اقتصادی بالا می باشد، مطالعات مختلف نشان داده اند که رشد اقتصادی تحت تاثیرمتغییرهای مختلفی است که مهم ترین آن ها را می توان تحولات قیمت نفت،ضریب ینی،شاخص توسعه انسانی و نرخ بیکاری دانست.دراین مطالعه به منظور بررسی اثرات نامتقارن قیمت نفت و توزیع درآمد بر رشد اقتصادی ایران طی دوره زمانی 1359-1399ازرویکرد خود رگرسیونی با وقفه های گسترده غیرخطی(NARDL)استفاده شده است. تمامی داده ها به صورت سری زمانی و برگرفته از سایت آمار و داده های بانک مرکزی ایران و سایت بانک جهانی است؛ در ضمن برای تخمین مدل از نرم افزار Eviews10 استفاده شده است. نتابج حاصل از پژوهش نشان دهنده اثر مثبت و معنادار قیمت نفت و شاخص توسعه انسانی و اثر منفی و معنادار ضریب جینی و اثر منفی و غیرمعنادار نرخ بیکاری بر رشد اقتصادی ایران طی دوره زمانی مورد مطالعه است.وهمچنین نتایج این مطالعه بیانگر رابطه نامتقارن اثرات رشداقتصادی ایران و متغییرهای موثر برآن می باشد.

رشد اقتصادی همواره برای ملت ها موضوعی حائز اهمیت بوده و رسیدن به رشد بالای اقتصادی در اولویت اهداف کشورها قرار دارد از این رو شناسایی و بررسی مجموعه عوامل موثر بر رشد اقتصادی می تواند مسیر دستیابی به این هدف را کوتاه تر کند . شاخص توسعه انسانی از جمله عواملی است که بر رشد اقتصادی تاثیر گذار بوده اما نکته ای که در اینجا مطرح است این است که کشورهای منتخب اسلامی علی رغم برخورداری از منابع عظیم سرمایه انسانی ، رشد اقتصادی کمتری را تجربه کرده اند بنابراین عوامل دیگری اعم از عوامل غیر اقتصادی همچون فساد می تواند میزان رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار دهد حال آنکه خود این عوامل هم از رشد اقتصادی تاثیر پذیر بوده . در خصوص رابطه بین این متغیرها ، در بین مطالعاتی که تاکنون صورت گرفته اختلاف نظر وجود دارد . سوال اصلی این مطالعه هم این است که تاثیر متقابل و رابطه علی بین متغیر ای یاد شده در کشورهای اسلامی ، چگونه است ؟ دلیل اهنیت بحث در خصوص این موضوع هم در این است که بانک جهانی ، فساد را بزرگترین مانع رشد و توسعه می داند و فساد با تاثیر بر میزان سرمایه گذاری ، رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار می دهد و از طرفی نابرابری و فقر را هم به همراه دارد و باعث می شود فقرا فقیر تر و ثروتمندان غنی تر شوند در واقع شناسایی روابط علی بین این متغیر ها به اتخاذ تصمیمات و سیاست های کارآمد کمک می کند . هدف اصلی از انجام این مطالعه ، ارائه تجزیه وتحلیل اخیر از درک چهار متغیر یاد شده است در حالی که هدف خاص در این مطالعه بررسی و شناسایی رابطه علیت (یک طرفه یا دوطرفه) بین این متغیر ها به صورت دو به دو در کشورهای منتخب اسلامی است . در این مطالعه ، روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی برای برآورد مدل مورد بررسی و همچنین آزمون علیت دومیترسکو هورلین برای بررسی رابطه علی بین متغیر ها ، مورد استفاده قرار گرفته است . نتایج بیانگر این است که رابطه منفی و معناداری بین متغیرهای شاخص ادراک فساد و رشد اقتصادی و رابطه مثبت و معناداری بین متغیرهای شاخص توسعه انسانی و رشد اقتصادی و رابطه مثبت و معناداری بین متغیرهای تشکیل سرمایه و رشد اقتصادی وجود دارد . نتایج مطالعه بیانگر این است که رابطه علیت دوطرفه بین جفت متغیر رشد اقتصادی و شاخص ادراک فساد ، رشد اقتصادی و شاخص توسعه انسانی ، رشد اقتصادی و تشکیل سرمایه در کشورهای منتخب

اشتغال یکی از مهمترین مسائل اقتصادی دنیا و ایران است چرا که ادامه زندگی جوامع بشری و معیشت خانوار ها به این مسئله مهم اقتصادی گره خورده است به همین دلیل همه دولت ها به دنبال ایجاد فرصت های شغلی جدید و تثبیت وضعیت موجود اشتغال هستند و دولت ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده و قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری و شهرهای زیر ده هزار نفر با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی را اجرا نموده است. این پژوهش تاثیر تسهیلات اعطایی از محل منابع قانون مذکور بر اشتغال زنجان از سال 1396 تا مهر ماه سال 1400 را مورد ارزیابی قرار داده و نتایج حاصل از آن نشان می دهد که اجرای قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری و شهرهای زیر 10 هزار نفر با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی تاثیر معنادار و موثری بر اشتغال استان زنجان داشته و موجب بهبود وضعیت اشتغال این استان شده است.

هدف تحقیق حاضر عبارت است از بررسی مقایسه دقت مدل های غیر خطی پویا نسبت به مدلMIDASدر پیش بینی شاخص بورس اوراق بهادار تهران. ضرورت و توجه به مسائل آینده و پیش بینی آنها از دیرباز در بازارهای مالی مطرح بوده و موضوع پیشبینی به عنوان عامل منحصر به فردی محسوب می گردد که ارزشهای ناشناخته آتی را مورد برآورد قرار میدهد. با توجه به اهمیت پیش بینی در تحقیقات مالی، پیش بینی بازده سهام تاکنون از طریق مدلها و متغیر های مختلفی مورد آزمون و بررسی قرار گرفته است. همچنین در بازار سهام، پیش بینی شاخص بورس اهمیت زیادی در مطالعات تجربی مالی دارد و به عنوان یک مفهوم نیرومند در استراتژیها و تصمیمات سرمایه گذاری محسوب می شود. و با توجه به تآثیر بازار بورس در تآمین مالی و توسعه کشور، یافتن روشی مناسب برای بازار سهام اهمیت بسیاری دارد. به دلیل امکان وجود روابط غیر خطی در بازارهای مالی، هدف این تحقیق، ارزیابی قدرت پیش بینی مدلهای خطی و غیر خطی در بازار سهام است. با توجه به اهمیت شاخص بازده سهام در اقتصاد کشور و نیز عوامل تآثیرگذار متفاوت و غیر قابل کنترل، سعی می شود از روشهایی در پیش بینی استفاده شود که به واسطه آنها، تخمین به واقعیت نزدیک وخطا بسیار کم باشد دراین تحقیق از الگوی داده های ترکیبی با تواتر متفاوت (MIDAS)، SETAR ، Markov ، ARIMA ، GARCH ، ARCH، در بازه زمانی بین سال های 01/05/1391 تا 30/03/1400 پرداخته شده است و مطالعه حاضر براساس مشاهدات روزانه می باشد و نتایج مطالعه حاضر نشان می دهد که الگوی MIDAS که اخیرا گسترش زیادی داشته در مقایسه با الگوهای غیر خطی حاکی از قدرت پیش بینی بالایی می باشد و همچنین پیش بینی ها در دو فرم درون داده ای و برون داده-ای صورت گرفته اند که برای پیش بینی برون داده ای افق زمانی 6 روزه در نظر گرفته شده است در نهایت جهت سنجش دقت وقدرت پیش بینی مدل ها از معیارهای خطای گوناگونی ازجمله RMSE ، MEP ، BP استفاده شده است. نتایج حاضر بیانگر کارایی بالاتر مدل های غیرخطی در مقایسه با مدل های خطی بوده و در میان مدل های غیر خطی نیز، مدل هایی که قابلیت انعکاس رفتار نامتقارن بازده را در مدل سازی ها دارند، کارایی مطلوب تری را از خود نشان داده اند. و از آنجایی که روش الگوی داده های ترکیبی تواتر متفاوت MIDAS در پیش بینی بازار سهام دقت بالاتری دارد با توجه به این نتایج، به

فقر یکی از قدیمی ترین و مهم ترین مشکلات اقتصادی است که ابعاد مختلف زندگی فردی و اجتماعی را تحت تاثیر قرار می دهد. به دلیل چند بعدی بودن پدیده فقر، پرداختن به عوامل موثر بر آن همواره جزء مسائل چالش برانگیز در مباحث توسعه اقتصادی بوده است و حل این معضل از جمله اهداف مهمی است که همه کشورها برای رهایی از آن تلاش می کنند. تعاریف مختلفی از فقر ارایه شده که یکی از جامع ترین و کامل ترین آنها، "فقر قابلیتی" می باشد که میزان محرومیت از قابلیت های فردی و اجتماعی و همچنین ناتوانی از خروج از فقر را می سنجد. متغیرهای بسیاری فقر قابلیتی را تحت تاثیر قرار می دهند که از جمله مهم ترین آن ها می توان: جهانی شدن، رشد اقتصادی، تورم و توزیع جغرافیایی جمعیت را نام برد. باتوجه به اینکه تحقیق جامعی که به بررسی همزمان اثر این متغیرها بر فقر قابلیتی بپردازد در گروه کشورهای اسلامی صورت نگرفته است و تحقیقات موجود در مورد سایر کشورها نیز دچار تناقض در یافته ها هستند، بنابراین بررسی این مساله هدف مطالعه حاضر می باشد. در این پژوهش برای بررسی اثر عوامل موثر بر فقر قابلیتی دوره زمانی (2018-1997) در کشورهای گروه D8، از مدل داده های تابلویی با تکیه بر روش حداقل مربعات تعمیم یافته قابل دسترس (FGLS) استفاده شده است. نتایج نشان دهنده ی اثر منفی و معنادار جهانی شدن بر فقر قابلیتی است به گونه ای که به-ازای هر واحد افزایش در جهانی شدن فقر قابلیتی به میزان 18/0 واحد کاهش می یابد به عبارتی در نتیجه ی هر چه بیشتر جهانی-شدن، فقر قابلیتی به عنوان یکی از مولفه های رفاهی کاهش یافته و بهبود نسبی در وضعیت افراد جامعه را شاهد می باشیم. اثر رشد اقتصادی بر حسب درآمد ملی مثبت و معنادار می باشد و به ازای یک درصد افزایش در رشد اقتصادی، فقر قابلیتی به میزان 016/0 واحد افزایش می یابد. این مساله می تواند نتیجه عدم بکارگیری منافع حاصل از رشد در جهت بهبود زیرساخت های رفاهی جامعه باشد. مطابق با نتایج حاصله، اثر متغیرهای تورم و توزیع جغرافیایی جمعیت بر روی فقر قابلیتی نیز مثبت و معنادار می باشد. به گونه ای که هر یک درصد افزایش در تورم و توزیع جغرافیایی جمعیت، فقر قابلیتی را به ترتیب به میزان 13/0 و 56/0 واحد افزایش می دهند. براساس این یافته، اجرای سیاست های اقتصادی که باعث کاهش تورم در کشورهای اسلامی می گردند توصیه می شود.

سال های متمادی است که پژوهشگران و تحلیلگران حوزه مالی در جستجوی یافتن روش هایی هستند که بتوانند با نزدیک ترین تقریب، متغیرهای بازار سهام از قبیل قیمت و بازده را پیش بینی کنند. زیرا پیش بینی درست می تواند تاثیر مستقیمی بر مطلوبیت سرمایه گذاری از طریق تشکیل پرتفوی بهینه ایجاد نماید و سود سرمایه گذاری را ماکزیمم کند. اما معرفی مدلی که بتواند حرکت های قیمتی و مقدار آتی شاخص ها را در بازار بورس با دقت بالایی پیش بینی کند، همچنان به عنوان یک چالش بزرگ برای سرمایه گذاران و تحلیلگران بازار باقی مانده است. مروری بر ادبیات تحقیق نشان می دهد که اغلب مطالعات پیشین تمرکز اصلی را بر مدل سازی پارامتریک داشته اند و با استفاده از داده های سری زمانی در فرم مدل های تک متغیره و چند متغیره اقدام به پیش بینی نموده اند و مطالعات بسیار اندکی وجود دارند که به رویکردهای غیرپارامتریک و به ویژه مدل های آماری پیشرفته مانند تابع چگالی احتمال پویا توجه کرده باشند. بر این اساس، هدف مطالعه حاضر ارائه مدل آماری برای پیش بینی بازده بورس تهران با استفاده از استخراج تابع چگالی احتمال پویا به روش کرنل (هسته) می باشد و از مشاهدات روزانه شاخص قیمت کل بورس تهران جهت استخراج شاخص بازدهی طی دوره 1400- 1392 استفاده شده است. برخلاف بسیاری از مطالعات پیشین، ساختار تابع چگالی احتمال، به ازای کل دوره زمانی و یک مرتبه استخراج نشده بلکه در فرم دینامیک یا پویا استخراج شده است. جهت مقایسه عملکرد و دقت رویکرد مذکور، مدل پارامتریک ARIMA را به عنوان رویکرد رقیب جهت مقایسه دقت پشی بینی ها بکار گرفته ایم که مدلی قدرتمند در حوزه پیش بینی است و دقت بالای آن توسط مطالعات مختلف به تایید رسیده است. نتایج مطالعه حاضر نشان می دهد که تابع چگالی احتمال پویا به روش کرنل عملکرد بهتری را در پیش بینی شاخص بازده بورس تهران نسبت به مدل رقیب ارایه کرده و در پیش بینی درون-داده ای و پیش بینی برون-داده ای از دقت بیشتر و بالاتری برخوردار بوده است. الگوریتم پنجره لغزان نیز که برای برآورد عملکرد تابع چگالی احتمال پویا تخمین زده شده نیز تایید کننده اعتبار آماری مقادیر پیش بینی شده می باشد. براساس یافته های پژوهش حاضر می توان پیشنهاد داد که کارگزاران بورس و فعالان بازار سهام، در کنار رویکردهای متداول و مرسوم در حوزه تحلیل تکنیکال، به روش های پیش

با توجه به اهمیت مدیریت ریسک اعتباری در بانک ها و اثرات آن در مدیریت بانکی و موسسات مالی و لزوم یافتن نوع اثرا و مدت آن بر حوزه بانکداری، این مقاله به نحوه پاسخ ریسک اعتباری به شوک های ارزی، تورمی و مخارج دولتی در ایران می پردازد. تغییرات ریسک اعتباری بانک های منتخب در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران به صورت سالیانه طی دوره 1396-1385 مورد مطالعه قرار گرفته است. در این پژوهش با استفاده از روش تخمینی پنل ور(p-var) و بررسی توابع عکس العمل آنی(IRF) به بررسی موضوع پرداخته شده است. با توجه به وجود متغیرهای کلان اقتصادی مختلف و شوک های آن ها با توجه به اهمیت نرخ ارز، تورم و مخارج دولتی، این سه فاکتور به عنوان شوک های مورد مطالعه بر روی ریسک اعتباری انتخاب گردید. نتایج حاصل از برآورد تحقیقات نشان می دهد که ریسک اعتباری بانک ها به طور معناداری از محیط کلان اقتصادی اثر می گیرد؛ به طوری که با شوک مثبت تورمی، شوک مثبت نرخ ارز و شوک مخارج دولت ریسک اعتباری بانک ها کاهش می یابند

بازار سهام به عنوان یکی از مهمترین بازارهای مالی در اقتصاد اغلب کشورها مطرح است. چنانچه این بازار رابطه منطقی با سایر بخش ها نداشته باشد، نه تنها اقتصاد ملی، بلکه اقتصاد جهانی را نیز می تواند تحت تاثیر قرار دهد. از این رو در درجه اول شناخت عوامل متعدد اثرگذار بر این بازار و در درجه دوم بررسی نحوه پاسخ این بازار به شوک های متفاوت وارده بسیار حائز اهمیت می باشد. بر همین اساس پژوهش حاضر به بررسی نحوه پاسخ بازارهای سهام کشورهای منتخب خاورمیانه(ایران، کویت، قطر، عربستان، ترکیه، امارات، عمان) به شوک ارزی به عنوان یکی از عوامل استراتژیک می-پردازد. در این راستا متغیر بازده بازار سهام به عنوان متغیر وابسته و متغیرهای نرخ ارز و قیمت طلا به عنوان متغیرهای مستقل به صورت ماهانه و در فرمت پنلی مورد استفاده قرار می گیرند. شایان ذکر است که رویکرد تخمینی خودرگرسیونی پنل ور (PVAR) جهت تخمین مدل به کار گرفته شد. بازه زمانی مورد نظر در این پژوهش از 01/2010 تا 12/2019 است. بر اساس نتایج پژوهش طبق توابع آنی استخراج شده، به طور کلی پاسخ متغیر بازده بازار سهام به هنگام وقوع شوک ارزی (متغیر نرخ ارز)، شوک قیمت طلا (متغیر قیمت طلا) و شوک خاص بازار سهام (متغیر بازده بازار سهام) مثبت است. بر مبنای تجزیه واریانس انجام گرفته، بیشترین میزان اثرگذاری هر یک از شوک های وارده بر متغیر بازده بازار سهام، به ترتیب، شوک خاص بازار سهام، شوک قیمت طلا و شوک ارزی می باشد. لذا توصیه می شود، مدیران ارشد مالی جهت کنترل و پیش-بینی بازارهای موازی تاثیر پذیر و سرمایه گذاران جهت افزایش بازده و کاهش ریسک خود در بازارهای سهام منتخب این پژوهش، به هنگام ایجاد شوک ارزی نتایج به دست آمده این پژوهش را مورد توجه قرار دهند.

بازار سهام به عنوان شریان اصلی حرکت اقتصاد کشورها، وظایف مهمی از قبیل تجهیز و تخصیص منابع مالی جهت نیل به اهداف اقتصادی مورد نظر دارد. از این رو در درجه اول شناخت عوامل متعدد اثرگذار بر این بازار و در درجه دوم بررسی نحوه پاسخ این بازار به شوک های متفاوت وارده بسیار حائز اهمیت می باشد. بر همین اساس پژوهش حاضر به بررسی نحوه پاسخ بازده بازار سهام کشورهای عمده واردکننده نفت (آمریکا، چین، هند، ژاپن، کره جنوبی، آلمان، ایتالیا، اسپانیا، فرانسه، هلند، انگلستان و تایلند) به شوک قیمت نفت به عنوان یکی از عوامل استراتژیک می-پردازد. در این راستا متغیر بازده بازار سهام به عنوان متغیر وابسته و متغیرهای قیمت نفت، عرضه نفت و شاخص کیلین به عنوان متغیرهای مستقل به صورت ماهانه و در فرمت پنلی مورد استفاده قرار می گیرند. شایان ذکر است که رویکرد تخمینی خودرگرسیونی پنل ور (PVAR) جهت تخمین مدل به کار گرفته شده است، همچنن بازه زمانی مورد نظر در این پژوهش (06/2019 – 02/2010) می باشد. بر اساس نتایج پژوهش طبق توابع آنی استخراج شده، به طور کلی پاسخ متغیر بازده بازار سهام به هنگام وقوع شوک قیمتی نفت (متغیر قیمت نفت) ، شوک عرضه نفت (متغیر عرضه نفت) ، شوک تقاضای کل (متغیر شاخص کیلین) و شوک خاص بازار سهام (متغیر بازده بازار سهام) به ترتیب منفی، منفی، مثبت و منفی بوده و تا 5، 3، 3 و 2 دوره پابرجا است. از طرفی بر مبنای تجزیه واریانس انجام گرفته، بیشترین میزان اثرگذاری هر یک از شوک های وارده بر متغیر بازده بازار سهام به ترتیب شوک خاص بازار سهام، شوک عرضه نفت، شوک قیمتی نفت و شوک تقاضا کلی می باشد. لذا توصیه می شود، مدیران ارشد مالی جهت کنترل و پیش بینی بازارهای موازی تاثیرپذیر و سرمایه گذاران جهت افزایش بازده و کاهش ریسک خود در بازارهای سهام منتخب این پژوهش، به هنگام ایجاد شوک قیمتی نفت نتایج به دست آمده این پژوهش را مورد توجه قرار دهند.

عملکرد مالی و سودآوری در بین شرکت های بیمه بسیار متغیر است، بنابر این شناسایی عوامل تاثیرگذار بر آنها بسیار ضروری به نظر می رسد. در این پژوهش عوامل تعیین کننده سودآوری در شرکت های بیمه عمر پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1388 الی 1397 بررسی شدند. نمونۀ پژوهش شامل 14 شرکت بیمه است و فرضیه ها با استفاده از مدل رگرسیونی چند متغیره برای داده های ترکیبی طی دوره 10 ساله مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج آزمون فرضیه های تحقیق نشان می دهد که رابطۀ بین نسبت بدهی ها با بازده دارایی ها معنی دار و منفی است، رابطۀ بین ضریب نفوذ بیمه با بازده دارایی ها معنی دار و منفی است، همچنین رابطۀ بین اندازه شرکت با بازده دارایی ها معنی دار و مثبت است. همچنین یافته های این پژوهش بیانگر عدم رابطه معنادار بین نرخ تورم و تولید ناخالص داخلی با بازده دارایی ها می باشد.

مسکن هم به عنوان سرپناه و هم به عنوان دارایی نقش مهمـی دراقتـصاد خـانوار ایفـا می نماید ودرقلمـرو اقتصاد کلان نیز آثار تعیین کننده ای بر متغیرهای کلیدی نظیر رشد اقتصادی، تورم، اشـتغال و توزیع درآمـد دارد. این تحقیق، به بررسی تاثیر سیاست های مالی بر ارزش افزوده بازار مسکن در ایران می پردازد و داده های پژوهش از نوع سری زمانی طی سال های 1366 الی 1396 است. همچنین در این پژوهش از مدل خود رگرسیون با وقفه های گسترده استفاده شده است. در این مطالعه، متغیر لگاریتم ارزش افزوده مسکن، متغیر وابسته و شش متغیر لگاریتم مالیات بر درامد، لگاریتم مالیات بر ثروت، لگاریتم مالیات بر مصرف، لگاریتم مخارج دولتی، لگاریتم تسهیلات پرداختی بانک مسکن و لگاریتم درامد سرانه به عنوان متغیرهای مستقل در این مدل می باشند. در این مطالعه، مالیات بر درآمد تاثیر منفی و معنی داری بر ارزش افزوده بازار مسکن در ایران دارد. همچنین، مالیات بر دارایی (ثروت) تاثیر مثبت بر ارزش افزوده بازار مسکن در ایران دارد اما این تاثیر معنادار نیست. همچنین، مخارج دولتی تاثیر مثبت و معنی داری بر ارزش افزوده بازار مسکن در ایران دارد.

فقر و نابرابری درآمدی از چالش های مهم همه ی کشورها از جمله کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقاست. بنابراین وظایف اصلی دولت ها فراهم نمودن زمینه های لازم برای کاهش فقر و بهبود توزیع درآمد است. مالیات ها به عنوان یک منبع درآمدی پایدار برای دولت است و دولت ها از این ابزار برای کاهش فقر می توانند استفاده کنند. هدف این پژوهش بررسی تاثیر ساختار مالیاتی و انواع آن بر نابرابری درآمدی در کشورهای منتخب خاورمیانه و شمال آفریقا (منا) با استفاده از داده های پانل و روش GLS طی سال های 2018- 2005 است. در این پژوهش از متغیر ضریب جینی به عنوان شاخص توزیع درآمد و متغیر وابسته و از مالیات بر شرکت ها، مالیات بر کالاها و خدمات، مالیات بر درآمد اشخاص و درآمد سرانه، آموزش، بیکاری و تورم به عنوان متغیرهای مستقل استفاده شده است. نتایج برآوردها نشان می دهد اثر ساختار مالیاتی بر توزیع درآمد که با تفکیک دو نوع مالیات، مالیات بر کالا و خدمات و دیگری مالیات بر درآمد مورد بررسی قرار گرفته، این است که مالیات بر کالاها و خدمات که نوعی مالیات غیرمستقیم است و قابلیت انتقال بالایی دارد، اثر منفی بر توزیع درآمد دارد و با افزایش سهم این بخش از درآمدهای مالیاتی، توزیع درآمد بدتر خواهد شد و مالیات بر درآمد منجر به کاهش نابرابری درآمدی می شود.

رسیدن به اشتغال کامل یا حذف بیکاری به معنی غلبه بر فقر و کاهش نابرابری، بی عدالتی ها و ناروایی های اجتماعی- اقتصادی است. از سوی دیگر، در دنیای امروز شاهد تغییرات عمیق در اقتصاد کشورها هستیم، یکی از مهم ترین تحولات در جهان امروز بحث حرکت جوامع به سمت اقتصاد دانش بنیان است. بی تردید ماهیت مشاغل در این نوع اقتصاد با اقتصاد کشاورزی و صنعتی متفاوت خواهد بود. بدین منظور در این پایان نامه به بررسی تاثیر مولفه های اقتصاد دانش بنیان بر نرخ بیکاری کشورهای منتخب در حال توسعه طی بازه زمانی 2007-2016 با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته GMM پرداخته شد. در این پژوهش از متغیرهای چون هزینه های دولت در آموزش، تعداد مقالات علمی و فنی پذیرفته شده در نشریات معتبر، سرانه استفاده کنندگان تلفن همراه و کنترل فساد استفاده شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که اثر متغیر هزینه های دولت در آموزش روی نرخ بیکاری کشورهای منتخب در حال توسعه مثبت و بی معنی است. همچنین، اثر متغیر تعداد مقالات علمی و فنی روی نرخ بیکاری این کشورها مثبت و معنی دار می باشد. همچنان نتایج یافته های این پژوهش نشان می دهد که اثر متغیرهای سرانه استفاده کنندگاه تلفن همراه و کنترل فساد بر نرخ بیکاری کشورهای منتخب در حال توسعه منفی و معنی دار می باشد.

رابطه میان هزینه های دولت و فقر درآمدی از اهمیت زیادی برخوردار است و در این راستا سطح هزینه های دولت و انواع آن در زمینه های اقتصادی- اجتماعی از عوامل تاثیرگذار بر میزان فقر درآمدی محسوب می‎گردد. جهت گیری برنامه ریزان اقتصادی کشورهای مختلف در دو دهه اخیر، از رشد صرفاً کمی اقتصاد به سمت توسعه انسانی، کاهش فقر درآمدی معطوف‎ شده است. به همین دلیل حساسیت پیرامون شناخت ریشه ها و ارائه راهکارهای مواجهه با فقر درآمدی و نابرابری در برنامه ریزی اقتصادی افزایش یافته ‎است. هدف اصلی از این تحقیق، بررسی تاثیر انواع هزینه های دولت بر فقر درآمدی در ایران، طی سال‎های 1395 - 1365 است. برای این منظور، جهت برآورد تاثیر انواع هزینه های دولت بر وضعیت فقر درآمدی در ایران، از داده های سری زمانی مربوط به متغیرهای هزینه های سرمایه ای دولت، هزینه‎های اجتماعی دولت، هزینه‎های جاری دولت، رشد اقتصادی، نرخ تورم و فقر درآمدی استفاده شد و با روش Auto- Regressive Distributed Lag (ARDL) مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از تحقیق نشان‎داد که هزینه های سرمایه ای دولت و نرخ تورم طی دوره مطالعه موجب افزایش فقر درآمدی شده‎است، درحالی که متغیرهای رشد اقتصادی و هزینه‎های اجتماعی دولت فقر درآمدی را کاهش می دهد. همچنین اثر هزینه‎های جاری دولت (هزینه‎های مصرفی دولت – هزینه‎های اجتماعی دولت) بی‎معنی بوده و تاثیری بر روی بر فقر درآمدی نداشته است.

جهان دارای اقتصادهایی ناهمگون و بسیار متفاوت است، با این وجود رشد اقتصادی از جمله اهدافی است که هر اقتصادی دنبال می کند و دلیل این امر وجود منافع فراوانی از قبیل کاهش فقر، افزایش درآمد سرانه، بهبود اشتغال، افزایش رفاه بهداشتی-آموزشی و غیره می باشد که در روند رشد اقتصادی تحقق می یابد، رشد اقتصادی به افزایش کمی و مداوم در تولید یا درآمد سرانه کشور ناشی از افزایش در نیروی کار، مصرف، سرمایه و حجم تجارت اطلاق می-شود. بنابراین دستیابی به نرخ رشد اقتصادی بالا و باثبات از جمله مسائل مهم هرکشور است. متغیرهای بسیاری رشد اقتصادی کشورها را تحت تاثیر قرار می دهد که از جمله مهم ترین آنها در ایران؛ نرخ ارز، نرخ تورم و کسری بودجه می باشد. در این مطالعه به منظور بررسی اثر غیرخطی نرخ ارز، نرخ تورم وکسری بودجه بر روی نرخ رشد اقتصادی ایران طی دوره زمانی (1989-2018) از روش مارکوف-سویچینگ استفاده شد. تمامی داده ها به صورت سری زمانی و برگرفته از سایت آمار و داده های اقتصادی بانک مرکزی ایران است؛ درضمن برای تخمین مدل از نرم افزارهای Eviews10و OxMetrics7.2استفاده شده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان دهنده اثر مثبت و معنادار متغیرهای نرخ ارز، نرخ تورم، کسری بودجه و قیمت نفت بر روی نرخ رشد اقتصادی ایران در رژیم اول (دوره رشد اقتصادی مثبت) می باشد، همچنین نتایج در رژیم دوم ( دوره رشد اقتصادی منفی)، گویای اثر منفی و معنادار متغیرهای نرخ تورم و نرخ ارز و اثر مثبت متغیرهای کسری بودجه و قیمت نفت بر روی نرخ رشد اقتصادی ایران می-باشد، همچنین نتایج این مطالعه بیانگر عدم خطی بودن مدل رشد اقتصادی ایران و متغیرهای موثر بر آن می باشد.

موضوع اشتغال و دستیابی افراد به شغل مورد نظر از اساسی ترین مسائل یک جامعه محسوب می شود. یکی از اهداف کلان توسعه در اغلب کشورها و از جمله کشور ما کاهش بیکاری است. بیکاری اثرات منفی زیادی در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی دارد. در سال های اخیر و به ویژه در حال حاضر اقتصاد ایران گریبان گیر این معضل می باشد به طوری که اشتغال به عنوان یک چالش اساسی دولت به شمار می رود. اشتغال یکی از مهم ترین متغیرهای کلان است که متاثر از سیاست های مالی دولت (که مالیات ها یکی از مهم ترین این سیاست ها هستند) می باشد. در طی سال های اخیر افزایش عرضه نیروی کار از یک طرف و پایین بودن نرخ رشد تقاضای بازار کار از طرف دیگر افزایش نرخ بیکاری را در پی داشته است که این مسئله یکی از معضلات اساسی برنامه ریزی در سطح کلان اقتصاد ایران بوده است. سیاست های اقتصادی دولت و به ویژه سیاست های مالی، (از کانال تغیر در مالیات ها) با ایجاد عدم تعادل در بازار نیروی کارسببتغییردرنرخ بیکاری و درنتیجه میزان تولیدورشداقتصادیمی گردد. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی واکنش نرخ بیکاری به ساختار مالیات در ایران می باشد بدین منظور از رویکرد الگوی تصحیح خطای برداری ( VECM) و به کارگیری اطلاعات سری زمانی سالانه طی دوره 1395-1357 برای کشور ایران، استفاده گردید. مطابق نتایج حاصل از آزمون واکنش ضربه ای (عکس العمل آنی) این نتیجه حاصل گردید که در طول یک دوره ی 10 ساله، با بروز شوک مثبت از جانب متغیرهای مالیات بر مصرف، مالیات بر شرکت ها و مالیات بر واردات نرخ بیکاری افزایش و همچنین با بروز شوک مثبت از جانب متغیر مالیات بر ثروت و شاخص قیمت مصرف کننده نرخ بیکاری کاهش می یابد.